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039.深夜研究室的穷人部队锅!滚烫汤汁气泡竟启发了泊松自回归模型 (2 / 2)

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        「你看这个。」他指着碗里的汤面,「气泡破裂的频率。」

        阿坤凑过来看了一眼:「就气泡啊。」

        「不。」陆子舟的脑袋正在高速运转,他想起这三天来一直困扰他的问题——那个非线性自回归模型,残差项的变异数不恒定,存在条件异变异数。他一直试图用标准的GARCH模型去拟合,但收敛效果很差。但现在,看着这些气泡的破裂,他想到了一个可能性。

        「气泡破裂的频率不是随机的,」他自言自语,手指在桌面上无意识地敲着,「它跟汤的温度、表面张力、和气泡的大小有关。如果我把每一秒的气泡破裂次数当成一个时间序列——」他猛地站起来,椅子向後滑了两公尺,「这不是GARCH,这是泊松自回归!强度参数随时间变化,而强度本身又取决於过去的强度!」

        他冲回电脑前面,打开。手指在键盘上飞快地敲击,把刚才的灵感转化成代码。泊松自回归模型,滞後一期的强度项作为解释变数,加入非线性的链接函数,用最大概似法估计参数。

        阿坤和晴萱站在他身後,看着萤幕上的代码一行一行地出现。

        「跑。」陆子舟按下Enter。

        进度条开始跑。三人围在萤幕前面,盯着那条蓝色的进度条缓慢地向右移动。快煮锅里的部队锅还在桌上冒着最後的蒸气,碗里残留的橘红色汤汁正在冷却,起司在碗壁上凝结成一层薄薄的膜。

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